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华泰期货期权:白糖波动率维持高位

2020年2月7日 09:47

2020年2月7日 09:47

量化期权

商品期货市场流动性:油脂油料、煤焦钢矿大幅增仓

品种流动性情况:2020年2月6日,玻璃减仓73,550.15万元,环比减少10.91%,位于当日全品种减仓排名首位。螺纹钢增仓351,622.85万元,环比增长5.56%,位于当日全品种增仓排名首位;螺纹钢 5日、10日滚动增仓最多;豆油、棕榈油5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,棕榈油、镍和铁矿石分别成交 6,093,048.04 万元、 6,072,900.54 万元和 5,702,929.90 万元(环比:15.72%、6.94%、37.17%),位于当日成交金额排名前三名。

板块流动性情况:本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020年2月6日,油脂油料板块位于增仓首位;非金属建材板块位于减仓首位。成交量上煤焦钢矿、油脂油料和有色三个板块分别成交 1,383.34 亿元、 1,337.94 亿元和 1,022.68 亿元,位于当日板块成交金额排名前三;农副产品、非金属建材和谷物板块成交低迷。

 

金融期货市场流动性:金融期货市场吸引大量资金流入

股指期货流动性情况:2020年2月6日,沪深300期货(IF)成交1580.39 亿元,较上一交易日增加9.99%;持仓金额1697.78 亿元,较上一交易日增加7.26%;成交持仓比为0.93。中证500期货(IC)成交1551.67 亿元,较上一交易日增加10.34%;持仓金额1927.71 亿元,较上一交易日增加10.80%;成交持仓比为0.80。上证50(IH)成交408.43亿元,较上一交易日增加6.29%;持仓金额557.71亿元,较上一交易日增加2.85%;成交持仓比为0.73。

国债期货流动性情况:2020年2月6日,2年期债(TS)成交279.29 亿元,较上一交易日减少3.55%;持仓金额415.87 亿元,较上一交易日减少1.93%;成交持仓比为0.67。5年期债(TF)成交119.12 亿元,较上一交易日增加6.22%;持仓金额381.56 亿元,较上一交易日减少3.51%;成交持仓比为0.31。10年期债(T)成交442.87 亿元,较上一交易日减少12.66%;持仓金额769.90亿元,较上一交易日减少0.11%;成交持仓比为0.58。

 

期权:白糖波动率维持高位

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为16.51%。当前豆粕30日历史波动率为15.13%,60日历史波动率为12.44%,90日历史波动率为12.80%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.38%。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为18.58%。当前白糖30日历史波动率为19.50%,60日历史波动率为15.95%,90日历史波动率为14.63%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.92%。

铜主力平值期权合约隐含波动率为16.35%。当前铜30日历史波动率为20.47%,60日历史波动率为15.70%,90日历史波动率为13.23%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-4.12%。


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