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华泰期货期权:白糖振荡下行,波动率显著回落

2020年3月27日 10:05

2020年3月27日 10:05

量化期权

商品市场流动性:黄金减仓首位,热轧卷板增仓首位 

品种流动性情况: 2020年3月26日,黄金减仓237,328.78万元,环比减少2.33%,位于当日全品种减仓排名首位。热轧卷板增仓192,739.63万元,环比增长11.38%,位于当日全品种增仓排名首位;白银、热轧卷板 5日、10日滚动增仓最多;螺纹钢、铜5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,铁矿石、棕榈油和豆粕分别成交 8,259,289.26 万元、 6,474,618.40 万元和 5,955,154.61 万元(环比:-24.43%、-5.57%、-3.71%),位于当日成交金额排名前三名。

板块流动性情况:本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020年3月26日,化工板块位于增仓首位;油脂油料板块位于减仓首位。成交量上油脂油料、煤焦钢矿和化工三个板块分别成交 2,105.92 亿元、 1,855.17 亿元和 1,753.48 亿元,位于当日板块成交金额排名前三;农副产品、非金属建材和谷物板块成交低迷。


金融期货市场流动性:昨日股指期货成交持仓比下滑

股指期货流动性情况:2020年3月26日,沪深300期货(IF)成交1422.58 亿元,较上一交易日减少16.39%;持仓金额1623.84 亿元,较上一交易日减少3.36%;成交持仓比为0.88 。中证500期货(IC)成交1356.32 亿元,较上一交易日减少12.97%;持仓金额1880.63 亿元,较上一交易日减少1.25%;成交持仓比为0.72 。上证50(IH)成交384.11 亿元,较上一交易日减少14.46%;持仓金额514.01 亿元,较上一交易日减少3.26%;成交持仓比为0.75 。

国债期货流动性情况:2020年3月26日,2年期债(TS)成交190.15 亿元,较上一交易日减少29.58%;持仓金额340.91 亿元,较上一交易日减少6.92%;成交持仓比为0.56 。5年期债(TF)成交187.49 亿元,较上一交易日增加18.94%;持仓金额307.40 亿元,较上一交易日增加1.26%;成交持仓比为0.61 。10年期债(T)成交580.53 亿元,较上一交易日减少19.09%;持仓金额976.13 亿元,较上一交易日增加2.26%;成交持仓比为0.59 。


期权:白糖振荡下行,波动率显著回落

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为23.33%。当前豆粕30日历史波动率为23.79%,60日历史波动率为20.27%,90日历史波动率为17.11%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.46%。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为18.78%。当前豆粕30日历史波动率为15.20%,60日历史波动率为17.09%,90日历史波动率为14.77%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.58%。

铜主力平值期权合约隐含波动率为39.21%。当前豆粕30日历史波动率为36.57%,60日历史波动率为29.18%,90日历史波动率为24.58%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.64%。

 


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