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华泰期货期权:豆粕上涨,波动率同步上行

2020年3月30日 09:46

2020年3月30日 09:46

量化期权

商品期货市场流动性:铁矿石减仓首位,玉米增仓首位 
品种流动性情况:2020年3月27日,铁矿石减仓210,732.07万元,环比减少3.52%,位于当日全品种减仓排名首位。玉米增仓146,904.64万元,环比增长6.88%,位于当日全品种增仓排名首位;黄金、PTA 5日、10日滚动增仓最多;铁矿石、铜5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,铁矿石、棕榈油和豆粕分别成交 7,095,055.12 万元、 6,576,158.58 万元和 6,533,005.51 万元(环比:-14.10%、1.57%、9.70%),位于当日成交金额排名前三名。
板块流动性情况:本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020年3月27日,化工板块位于增仓首位;煤焦钢矿板块位于减仓首位。成交量上油脂油料、化工和煤焦钢矿三个板块分别成交 2,465.44 亿元、 1,917.12 亿元和 1,779.40 亿元,位于当日板块成交金额排名前三;农副产品、非金属建材和谷物板块成交低迷。

金融期货市场流动性:股指期货成交、持仓小幅回暖
股指期货流动性情况:2020年3月27日,沪深300期货(IF)成交1648.81 亿元,较上一交易日增加15.90%;持仓金额1693.84 亿元,较上一交易日增加4.31%;成交持仓比为0.97 。中证500期货(IC)成交1609.09 亿元,较上一交易日增加18.64%;持仓金额1943.13 亿元,较上一交易日增加3.32%;成交持仓比为0.83 。上证50(IH)成交416.38 亿元,较上一交易日增加8.40%;持仓金额541.67 亿元,较上一交易日增加5.38%;成交持仓比为0.77 。 
国债期货流动性情况:2020年3月27日,2年期债(TS)成交198.07 亿元,较上一交易日增加4.16%;持仓金额345.86 亿元,较上一交易日增加1.45%;成交持仓比为0.57 。5年期债(TF)成交179.30 亿元,较上一交易日减少4.37%;持仓金额310.27 亿元,较上一交易日增加0.93%;成交持仓比为0.58 。10年期债(T)成交644.20 亿元,较上一交易日增加10.97%;持仓金额961.06 亿元,较上一交易日减少1.54%;成交持仓比为0.67 。

期权:豆粕上涨,波动率同步上行
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为23.15%。当前豆粕30日历史波动率为24.05%,60日历史波动率为20.53%,90日历史波动率为17.36%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.90%。
白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.70%。当前豆粕30日历史波动率为14.76%,60日历史波动率为17.09%,90日历史波动率为14.77%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.94%。
铜主力平值期权合约隐含波动率为37.78%。当前豆粕30日历史波动率为36.65%,60日历史波动率为29.27%,90日历史波动率为24.63%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.13%。


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